エントリーのときに行うこと(取引リスクの確認とトレードの記録)

エントリーのときに行うこと(取引リスクの確認とトレードの記録)

エントリー時に行うこと

この記事では以下の手順について解説します。

  • ATRを入力
  • リスクとユニットサイズ(取引量)の確認
  • エントリーの記録
  • ロスカットの逆指値注文
  • ピラミッティングの逆指値注文

ATRを入力

まず、リスクやユニットサイズ(取引量)の算出に必要な「ATR」を入力します。

「ATR」は、各取引会社のツールで確認することができますが、ここでは無料で使えるチャートツール「TradingView」を例に解説します。各取引会社のツールにおける「ATR」の対応状況は、各社にお問い合わせください。

TradingViewでは以下の手順でATRを挿入することができます。

ATRの挿入

エントリー時点のATRの数値を確認します。

このときに確認するATRは、ロジックに基づく足種(時間軸)の値を入力します。ただし、5分足など非常に短い足種の場合はリスクが大きくなるため、1時間足や4時間足のATRを入力する場合もあります。どんなロジックで運用しているかにもよりますので、適宜、調整してください。よくわからない方は、最初のうちは日足のATRで運用されることをおすすめします。

ATRを確認する

「シート:銘柄とリスクの管理」に登録してある該当銘柄のATRを入力します。
(該当する銘柄がない場合は追加してください)

ATRを入力する

リスクとユニットサイズ(取引量)の確認

同じく「シート:銘柄とリスクの管理」で、リスクとユニットサイズ(取引量)を確認します。

  • 全体のリスク(Total Risk)がオーバーしていないか
  • 買い(Long Risk)や売り(Short Risk)がオーバーしていないか
  • リスクが許容範囲内だとすると、取引量(Unit Size)はいくつか
リスクと取引量を確認する

全体のリスクは20%~30%程度に抑えたほうが良く、買いと売りは最大でもその半分程度に収めるのが良いと思います。あまり偏ると分散投資の効果が薄れるためです。

画像の「5.5」という数値はユニット数を表します。Unit Sizeが1ユニットの取引量であり、初期値は1ユニットが残高の1%となるように設定されています。つまり、初期設定の場合、「5.5」という数字は「5.5%のリスク」を取っていることを示します。

リスクが許容範囲内におさまっていることを確認し、「Unit Size」の取引量でエントリーを行います。

画像のUSDJPYの場合は、Lotが1000通貨と設定されているためUnit Sizeの「4.2」は「4200通貨」であることを示しています。取引会社の最小単位が1000通貨である場合は、端数を切って「4000通貨」でのエントリーとします。

エントリーの記録

Unit Sizeの取引量でエントリーをしたら記録をつけます。以下にお伝えする入力方法はあくまでも私が実践している入力方法です。表計算ツールの知見の深い方は、使いやすい形にどんどん改良していただくのが良いと思います。

ここでは、引き続きUSDJPYを例に解説します。

まず最初にヘッダー行を入力します。

ヘッダー行の入力

※ 太字は必須項目

  1. No.を入力(好みの連番を振る。なくても良い)
  2. 銘柄名を入力(銘柄とリスクの管理で設定しているもの)
  3. Maturity(限月)を入力(先物の記録用。なくても良い)
  4. Long Shortを入力(Long:1、Short:-1)
  5. Statusに「open」を入力(「シート:銘柄とリスクの管理」で参照している)

以降の項目はヘッダー行では不要

次に、エントリーしたトレードを入力します。

1ユニット目を入力

赤い矢印で印した箇所は値に直したり「*」を削除する必要があります

値に直すとこうなる

※ 太字は必須項目

  1. No.を入力(好みの連番を振る。なくても良い)
  2. 銘柄名を入力(銘柄とリスクの管理で設定しているもの)
  3. Maturity(限月)を入力(先物の記録用。なくても良い)
  4. Long Shortを入力(Long:1、Short:-1)
  5. Statusに「1u」を入力(「1u」は「1st ユニット」を意味する)
  6. EntryDateを入力(約定した日時)
  7. Lotを値に直して「*」を削除する
  8. Amountを入力(基本的にはUnit Sizeに近い値になるはず)
  9. EntryPriceを入力(約定した価格)
  10. SO (Exit) が自動算出される
  11. SO (Pyramiding) が自動算出される
  12. ATRを値に直して「*」を削除する
  13. Unit Sizeを値に直す
  14. Risk %を値に直して「*」を削除する
  15. Unit Valueを値に直して「*」を削除する

ロスカットの逆指値注文
ピラミッティングの逆指値注文

「SO」とは「Stop Order」の略で「逆指値注文」を意味します。

私のトレードはロスカットやピラミッティングを取り入れているので、最初のユニットでエントリーした後には必ず発注しておきます。発注しておいたピラミッティングが約定した場合は、「Status」を「2u」などとして更に記録をつけます。1つユニットを追加するごとに「2u」「3u」「full」としていきます。

最大までユニットを追加するとこうなる

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abbamboo

タカハシ / 7年目の兼業トレーダー

このブログの目的は、「学習の備忘録」と「アウトプットして理解を深めること」。「トレードで稼ぐために学んだこと」を徹底的に公開していきます。

元・日本料理の板前、現・金融畑のウェブ屋さん
保有資格:証券外務員1種、認定テクニカルアナリスト

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