エントリーのときに行うこと(取引リスクの確認とトレードの記録)

エントリーのときに行うこと(取引リスクの確認とトレードの記録)

エントリー時に行うこと

この記事では以下の手順について解説します。

  1. ATRを入力(自動入力に対応していない銘柄)
  2. リスクとユニットサイズの確認
  3. エントリーの記録
  4. ロスカットの逆指値注文
  5. ピラミッティングの逆指値注文

ATRを入力

初期に設定されている20銘柄以外は自動入力に対応していないため、手動で「ATR」を入力する必要があります。

「ATR」は、各取引会社のツールで確認することができますが、ここでは無料で使えるチャートツール「TradingView」を例に解説します。各取引会社のツールにおける「ATR」の対応状況は、各社にお問い合わせください。

TradingViewでは以下の手順でATRを表示することができます。

ATRの挿入

エントリー時点のATRの数値を確認します。

このときに確認するATRは、ロジックに基づく足種(時間軸)の値を入力します。ただし、5分足など非常に短い足種ではリスクが大きくなるため、1時間足や4時間足のATRを入力することもあります。どんなロジックで運用しているかにもよりますので、適宜、調整してください。よくわからない方は、最初のうちは日足のATRで運用されることをおすすめします。

ATRを確認する

参考:ATR(Average True Range)|株でもFXでも使える資金管理とリスク管理

確認した「ATR」を、該当する銘柄のATRの列に入力します。

リスクとユニットサイズ(取引量)の確認

同じく「シート:銘柄とリスクの管理」で、リスクとユニットサイズ(取引量)を確認します。

  • 全体のリスク(Total リスク)がオーバーしていないか
  • 買い(Long リスク)や売り(Short リスク)がオーバーしていないか
  • 相関のリスクがオーバーしていないか(中程度の相関は10まで、強い相関は6まで)
  • リスクが許容範囲内だとすると、取引量(ユニットサイズ)はいくつか

全体のリスクは20%~30%程度に抑えたほうが良く、買いと売りは最大でもその半分程度に収めるのが良いと思います。あまり偏ると分散投資の効果が薄れるためです。

リスクの数値は以下のような関係になっています。

シート「設定」の「1ユニットを資金の何%とするか」1%2%0.5%
リスクの数値5.55.55.5
実際のリスク5.5%11%2.75%

例えば「全体のリスク(Total リスク)」が「5.5」だとすると、初期設定では5.5%のリスクをとっていることを表します。リスクが許容範囲内におさまっていることを確認し、「ユニットサイズ」の取引量でエントリーを行います。

エントリーの記録

ユニットサイズの取引量でエントリーをしたら記録をつけます。

以下にお伝えする入力方法はあくまでも私が実践している入力方法です。表計算ツールの知見の深い方は、使いやすい形にどんどん改良していただくのが良いと思います。

ここでは、引き続きUSDJPYを例に解説します。

まず最初にヘッダー行を入力します。

ヘッダー行の入力
  1. No.を入力(好みの連番を振る。なくても良い)
  2. 銘柄を入力(銘柄とリスクの管理で設定しているもの)
  3. 限月を入力(先物の記録用。なくても良い)
  4. 買・売を入力(Long:1、Short:-1)
  5. ステータスに「open」を入力(シート「銘柄とリスクの管理」でこの情報を利用している)

次に、エントリーしたトレードを入力します。

1ユニット目を入力
  1. No.
  2. 銘柄
  3. 限月
  4. 買・売
  5. ステータスに「1u」を入力(「1u」は「1st ユニット」を意味する)
  6. Entry日付を入力(約定した日時)
  7. Entry価格を入力(約定した価格)
  8. 取引量を入力(ユニットサイズに近い取引量になるはず)
  9. 赤い網掛けになる箇所(関数)を「値の貼り付け」で値に直す

※ 関数で必要な情報を自動取得し、値に直すことで情報を記録します。関数のままだと、時間が経過するごとに数値が変わってしまいます。

ロスカットの逆指値注文

ピラミッティングの逆指値注文

「SO」とは「Stop Order」の略で「逆指値注文」を意味します。

私のトレードはロスカットやピラミッティングを取り入れているので、最初のユニットでエントリーした後には必ず発注しておきます。発注しておいたピラミッティングが約定した場合は、「Status」を「2u」などとして更に記録をつけます。1つユニットを追加するごとに「2u」「3u」「full」としていきます。

最大までユニットを追加するとこうなる

Back to Top

abbamboo

タカハシ / 7年目の兼業トレーダー

このブログの目的は、「学習の備忘録」と「アウトプットして理解を深めること」。「トレードで稼ぐために学んだこと」を徹底的に公開していきます。

元・日本料理の板前、現・金融畑のウェブ屋さん
保有資格:証券外務員1種、認定テクニカルアナリスト

更新のお知らせは、各SNS や LINE@ で。LINE@ だと1対1でお話することもできます!

>> このブログと著者についての詳細
>> 使っているツールの紹介

Lums Theory

Sorry... doesn't support your browser

To get the best possible experience using our site we recommend that you upgrade to a modern web browser. Lums Theoryではご利用中のブラウザサポートはしていません。
Internet Explorerのアップグレード行う、もしくはその他のブラウザを使用しての閲覧をお願いします。