設定項目の役割
この項目では、「ドローダウン（DD）が発生しているときの "投資金" の基準」を設定することができる。
この項目を含めた以下の設定を考慮して、シート「銘柄とリスクの管理」のUnit Sizeが算出される。
- Compound or Simple
- Simple interest period
- Include Deposit and Withdrawal
- Unit Resource N*DD
- Unit Resource Value
ユニットは以下の流れで算出している。
- ユニットは１トレードの取引量を表す
- 投資金が100万円とする
- Unit Resource Valueを１％とすると、１ユニットの価値は１万円となる
- １万円 × 1% ／（ ATR × Lot ） で取引量を算出（必要な銘柄は為替換算）
ただし、"投資金" の考え方はいくつかあり、この項目は以下のような影響がある。
- 例えば、100万円で投資をスタートしたとする
- 資金は100万円以上にならず、その後80万円まで減少
- このとき、DDは20万円
このような資金の推移があったときに
- 設定値を０ → 100万円を投資金としてユニットを算出
- １ → 80万円
- ２ → 60万円
つまり、設定値「０」はDDを考慮せず、期間スタート時の残高を投資金としている。「１」は、損失をそのまま反映。「２」は、損失を倍の換算としている。つまり、期間内に50％の損失が発生すると、その期間はそれ以上のトレードをすることができなくなる。
厳密には、「Compound or Simple」の設定によって以下のような挙動になる。
設定がCompoundの場合
- DDを反映しない
- DDをそのまま反映する
- DDを倍の換算として損失が発生するほど取引量を少なくしていく
設定がSimpleの場合
- 期間の元金をResourceとする
- 元金からマイナスのときだけ、そのままのマイナスを反映する
- 元金からのマイナスを倍の換算として反映する
タカハシ / 7年目の兼業トレーダー
このブログの目的は、「学習の備忘録」と「アウトプットして理解を深めること」。「トレードで稼ぐために学んだこと」を徹底的に公開していきます。
元・日本料理の板前、現・金融畑のウェブ屋さん
保有資格：証券外務員1種、認定テクニカルアナリスト
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