初期設定項目「Unit Resource N*DD」

初期設定項目「Unit Resource N*DD」

設定項目の役割

この項目では、「ドローダウン(DD)が発生しているときの "投資金" の基準」を設定することができる。

この項目を含めた以下の設定を考慮して、シート「銘柄とリスクの管理」のUnit Sizeが算出される。

  • Compound or Simple
  • Simple interest period
  • Include Deposit and Withdrawal
  • Unit Resource N*DD
  • Unit Resource Value

ユニットは以下の流れで算出している。

  • ユニットは1トレードの取引量を表す
  • 投資金が100万円とする
  • Unit Resource Valueを1%とすると、1ユニットの価値は1万円となる
  • 1万円 × 1% /( ATR × Lot ) で取引量を算出(必要な銘柄は為替換算)

ただし、"投資金" の考え方はいくつかあり、この項目は以下のような影響がある。

  • 例えば、100万円で投資をスタートしたとする
  • 資金は100万円以上にならず、その後80万円まで減少
  • このとき、DDは20万円

このような資金の推移があったときに

  • 設定値を0 → 100万円を投資金としてユニットを算出
  • 1 → 80万円
  • 2 → 60万円

つまり、設定値「0」はDDを考慮せず、期間スタート時の残高を投資金としている。「1」は、損失をそのまま反映。「2」は、損失を倍の換算としている。つまり、期間内に50%の損失が発生すると、その期間はそれ以上のトレードをすることができなくなる。

厳密には、「Compound or Simple」の設定によって以下のような挙動になる。

設定がCompoundの場合

  • DDを反映しない
  • DDをそのまま反映する
  • DDを倍の換算として損失が発生するほど取引量を少なくしていく

設定がSimpleの場合

  • 期間の元金をResourceとする
  • 元金からマイナスのときだけ、そのままのマイナスを反映する
  • 元金からのマイナスを倍の換算として反映する

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abbamboo

タカハシ / 7年目の兼業トレーダー

このブログの目的は、「学習の備忘録」と「アウトプットして理解を深めること」。「トレードで稼ぐために学んだこと」を徹底的に公開していきます。

元・日本料理の板前、現・金融畑のウェブ屋さん
保有資格:証券外務員1種、認定テクニカルアナリスト

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