Q.「Red Risk」「Yellow Risk」「Test Correl」とはどのような指標でしょうか?

Q.「Red Risk」「Yellow Risk」「Test Correl」とはどのような指標でしょうか?
2019年5月4日
このご質問への回答に伴い、テンプレートの修正を行いました。「ver1.1」をご利用ください。

「Red Risk」「Yellow Risk」「Test Correl」とは

これは、タートルズの分散投資をする際に使っていました。現在、作者は、手動で行う裁量取引ではこの指標は使っておらず、自動売買などで活用しているものです。

Red Risk

強い相関の銘柄同士のユニットを合計したもの。タートルズは最大6ユニットまでの制限を設けていた。

Yellow Risk

中程度の相関の銘柄同士のユニットを合計したもの。タートルズは最大10ユニットまでとしていた。

「Test Correl」とは

「Red Risk」と「Yellow Risk」を集計するために、「long」「short」という情報を集計プログラムに渡すための列です。

準備

ver1.1

「ver1.1」以降でつかえる機能です。必ず「ver1.1」以上のテンプレートをご利用ください。

テンプレートから、あなたのGoogleドライブにテンプレートのコピーを作成します。その後、スクリプトを有効にする必要があります。

SortCorrel

以下の流れで、スクリプトを有効化することができます。
※ 不安を感じるようでしたら使用を中止してください。

  1. 上部のメニューから「My Scripts → SortCorrel」と選択、実行してください。
  2. 承認の画面が出ますので、「実行」をクリックします。
  3. 実行するアカウントを選択します。
  4. 「このアプリは確認されていません」という画面が表示されたら「詳細 → 運用管理表(安全ではないページ)に移動」をクリックします(※)
  5. 「許可」をクリックします。

使い方

  • 「Red Risk」「Yellow Risk」を集計するには、シート「銘柄とリスクの管理」のT列以降に2銘柄同士の相関係数を入力する必要があります。
  • 「Test Correl」は、関数によって判別されます。

以下の手順で使用します。

  1. 「SortCorrel」を実行します。
    → 取引中の銘柄以外の列が非表示になります(T列以降)。
  2. 残った取引中の銘柄の列の、対応する銘柄の行に相関係数を入力します。
  3. 「SortCorrel」を実行します。
    →「Red Risk」「Yellow Risk」が算出されます。

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abbamboo

タカハシ / 7年目の兼業トレーダー

このブログの目的は、「学習の備忘録」と「アウトプットして理解を深めること」。「トレードで稼ぐために学んだこと」を徹底的に公開していきます。

元・日本料理の板前、現・金融畑のウェブ屋さん
保有資格:証券外務員1種、認定テクニカルアナリスト

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